จำลองการเป็นผู้สร้าง

หลังจากที่ได้แนวคิด 20 bet product ของท่านเรย์แล้ว ก็ได้ยินมาว่าการจะหาสินค้าที่มีความสัมพันธ์กัน 20ตัว นั้นเป็นเรื่องที่ยากมากๆแต่ถ้าหาได้ก็เป็น pot of gold !! จริงๆ ผมก็ไม่สามารถเข้าถึงสิ่งที่ท่านเรย์บอกได้ แต่สิ่งที่ผมคิดในหัวซึ่งมันอาจจะไม่ตรงกับข้อมูลวิชาการ อะไรสักอย่างเลยก็ได้ ว่าเราสามารถเอาสินค้าต่างๆไม่ว่าจะฝั่ง long -short มาผสมรวมกันเป็น 1 product ของเราเอง ถ้าคิดแบบนี้แล้วลองใส่จินตนาการณ์ดูซิว่าสินค้าที่เราได้ออกมา มันจะมากมายแค่ไหน 20bet productของเรย์ อาจเป็นเรื่องธรรมดาๆไปเลยก็ได้

 สำหรับผมการเอาสินค้ามา มัดรวมกันเป็น1ดัชนี มันเป็นนวัตกรรมที่ใหม่มากๆสำหรับผม และผมคิดว่ามีคนเริ่มคิดไว้นานแล้ว ไอ้การที่เราจะเข้าไปจดลิขสิทธิ์มันก็คงยาก พูดง่ายๆก็คือเราเป็นผู้สร้างนวัตกรรมไม่ทัน เราก็คงต้องยอมให้ผู้ที่ทำก่อนได้ผลประโยชน์สูงสุดไป แต่ก้ไม่เป็นไรเราก็สามารถหาผลประโยชน์จาก การที่มีสินค้ารวมกันได้ ถึงแม้จะได้ผลประโยชน์น้อยกว่าผู้สร้างหน่อยก็ตาม จริงๆผมคิดว่าเหล่าฟันด์เมเนเจอร์เขาก็ทำพวกนี้(รวมสินค้าเป็นดัชนี)ไว้ในกองทุนตัวเองอยู่แล้วไม่ได้แปลกใหม่อะไรเลย 555555+

ผมก็เลยอยากจะลองสร้างไอ้สิ่งนั้นจำลองขึ้นมาเองบ้าง ว่ามันเริ่มจากทำอะไรก่อน ตอนแรกผมเริ่มจากการที่คิดว่าผมเป็นโบรก แล้วออกสินค้าตัวนี้ให้นักลงทุน ผมก็สร้าง ดัชนีขึ้นมา 1ตัว และจด Nav ของposition นั้นไว้ทุกๆ 1ชม แล้วเอามาใส่เป็นกราฟดู สิ่งแรกที่ต้องคิดไว้คือ หากโบรกเราจะทำดัชนี โบรกเราต้องมีเงินก้อนนึ่งไว้ซื้อสินค้าตัวนั้น ผมก็เลยเซทไว้ที่ $ 100000 แล้วก็เอาposition ฝั่งไว้ในสินค้าที่ผมต้องการ ในภาพเป็น A01

พอได้ดัชนี สักพักผมก็จำลองสถาณะการณ์ว่า มีนักลงทุนมาเทรดสินค้านี้ ผมก็ทำบัญชีไว้ว่านักลงทุนซื้อที่ราคานี้นะ จดๆ แล้วก็ให้สินค้าตัวนี้รันไปซักพัก ค่อยๆดูว่ากิจกรรมอะไรจะเกิดขึ้นมาบ้าง

สิ่งที่สองสำหรับแนวคิดการเป็นโบรกจำลองของผม ก็คือ ผมคิดว่าการที่มีนักลงทุนมาเทรดสินค้ากับเรา รายได้ของโบรกเราจะมีอยู่2ทาง คือค่าคอมมิชั่น กับค่าเฮดจ์position ของนักลงทุน

หลังจากทำสินค้า a01 ได้สักพักก็เกิดความฮึกเฮืม ว่าทำไมไม่ลองอีกตัวหละ 555+ ผมก็เลยลองจัดอีก1ตัวเพื่อนความสะใจของตัวเอง -*- ความรู้ ที่ได้จากการจำลองเป็นโบรกเล็กๆของผมก็คือ ผมคิดว่าโบรกจะต้องมีเงินทุนมากกว่านักลงทุน 4-5เท่า โบรกจำเป็นต้องมีแผนกเดรก(เฮดจ์position )
โบรกได้กำไรจากค่าคอม+ได้กำไรจากการเฮดจ์positionของนักลงทุน  โบรกต้องมีกลยุทธิ์ที่สามารถทำกำไรได้จากการเป็นเดรก ผมจึงคิดว่าโบรกจะต้องมี3กลยุทธิ์คือ 1.ตามpositionนักลงทุน 2.สวนpositionของนักลงทุน 3.ขึ้นอยู่กับเดรกตัดสินใจ ว่าจะตาม สวน หรือไม่เทรด  โบรกต้องมีpositionมากกว่านักลงทุน 1:3 ใน1position

know how ที่ได้ก็คือ ทำให้รู้ว่า โมเดลตาม คือโมเดลที่เราได้กำไรเสมอ ไม่ว่า นักลงทุนจะขาดทุนหรือได้กำไร แต่เราจะได้น้อยมากได้แค่ค่าคอม โมเดลสวน เป็นโมเดลที่ได้กำไรจากการที่นักลงทุนเทรดผิดทางแล้วคัทลอส เราจะได้กำไรจากส่วนนี้มากๆ กำไร3ทาง (ค่าคอม+ค่านักลงทุนต้องจ่าย+ค่าเฮดจ์) แต่ถ้านักลงทุนได้กำไรเราก็ขาดทุนเช่นกัน จากที่มองโบรกอาจอยากให้นักลงทุนผิดทางได้ แต่ถ้าหากเราอยากเป็นโบรกที่ยั่งยืนเราต้องหาวิธียังไงก็ได้ให้นักลงทุนได้กำไรแบ่งยั่งยืนพร้อมไปกับเรา และมีaction เยอะๆ ซึ่งผมคิดว่ามันไม่น่ายาก แต่จะยากตรงที่ ความโลภ+ความกลัวของแต่ละคนไม่เท่ากันนี้ซิ เลยทำให้นักลงทุนทำตามต้นแบบโมเดลที่เราอาจจะวางไว้ให้เขาตั้งแต่แรก ไม่ได้ จากที่ลองทำโบรกเล็กๆดูทำให้รู้อีกอย่างนึงว่า การที่เทรดเดอร์ไม่ คัทลอส และถือpositionยาวๆ มันทำให้โบรกเราเสี่ยง 5555+ เพราะอย่าลืมว่าถ้าเทรดเดอร์ไม่ปิดออเดอ์ เราก็ไม่ได้cashflow

เช่นกัน ฉะนั้นถ้าโบรกไม่มี cashflow พอที่จะจ่ายค่าธุรกรรม ค่าน้ำไฟ พนักงานต่างๆ โบรกก็อาจจะเน่าได้  ธุรกิจโบรกมันมีอะไรที่ผมต้องศึกษาอีกเยอะเลย การจำลองโมเดลเล็กๆก็ทำให้ผมค่อยๆใส่อะไรเพิ่มเติมเล็กๆน้อยๆได้เช่นกัน

หน้าบ้าน

หลังบ้าน เฮดจ์position55+

สิ่งที่ผมจำลองไว้เป็นกระดาษทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น สร้างสินค้าเอง เงินทุนของโบรก กำไร/ขาดทุนแผนกเดรก กำไร/ขาดทุนpositionนักลงทุน และสิ่งนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะมีประโยชน์อะไรไหม หรือมีผลเสียกระทบอะไรไหม แต่แน่นอนมันจะมีอิมแพก กับคนที่เข้าใจภาษาเดียวกันกับผมได้ 5555+


อัปเทต 27/6/2014  ราคากราฟของทั้ง2สินค้า

อิอิอิอิ

วิธีหาผลประโยชน์จากสินค้าใหม่ๆที่ผมคิดคือ เราแทบจะไม่ต้องสนใจตัวมูลค่าของมันเลยก็ได้เราแค่สนใจความผันผวนของมันอย่างเดียวก็พอ คิดง่ายๆคือ ปรับต้นทุนสินค้า ที่มีทั้งหมด คิดเหมือนหลักการพนันเลยก็ได้ เอาเงินใส่ๆไป หวังแค่ความผันผวนของมันดึงกระแสเงินสดให้เราอย่างเดียว  ก็เกินพอแล้ว ขออย่างเดียวคือ ดัชนีมันไม่เจ๊งเหลือ0ไปซะก่อน 5555+
 สำหรับแนวคิดการจัดพอร์ตแบบใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้น